Risk-Based Generalizations of f-divergences
Risk-Based Generalizations of f-divergences
复制标题
f-散度的基于风险的概括
DOI：
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发表时间：
2011
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
Raúl Santos
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Dario García;U. V. Luxburg;Raúl Santos
我们得到一个广义的f-发散的概念，称为（f，l）-发散。我们发现，这种推广享有许多良好的性能的f-发散，虽然它是一个更丰富的家庭。它还提供了替代风险方面的标准差异的替代定义。作为这个理论的第一个实际应用，我们推导出一个新的估计Kulback-Leibler分歧，我们使用的向量集聚类。
We derive a generalized notion of f-divergences, called (f, l)-divergences. We show that this generalization enjoys many of the nice properties of f-divergences, although it is a richer family. It also provides alternative definitions of standard divergences in terms of surrogate risks. As a first practical application of this theory, we derive a new estimator for the Kulback-Leibler divergence that we use for clustering sets of vectors.