Stochastic Control in Insurance
Stochastic Control in Insurance
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DOI：
10.1002/9780470061602.eqf21023
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发表时间：
2010-05
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
M. Taksar
中科院分区：
文献类型：
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作者：
M. Taksar
我们概述了保险模型中出现的随机控制问题的结构。这些是根据所使用的建模类型，所涉及的控制的性质，以及目标，如破产概率最小化或股息优化分类。我们描述了通过动态规划原理的解决方案的过程，并列出在这方面的最新进展。关键词：随机控制;再保险;动态规划; Hamilton-Jacobi-Bellman方程;奇异控制;脉冲控制
We outline the structure of stochastic control problems that appear in insurance models. These are classified according to the type of modeling used, the nature of the controls involved, and the objectives, such as ruin probability minimization or dividend optimization. We describe the procedure of the solution via the dynamic programming principle and list the recent advances in this area. Keywords: stochastic control; reinsurance; dynamic programming; Hamilton–Jacobi–Bellman equation; singular control; impulse control