The obstacle problem of integro-partial differential equations with applications to stochastic optimal control/stopping problem
The obstacle problem of integro-partial differential equations with applications to stochastic optimal control/stopping problem
复制标题
积分偏微分方程的障碍问题及其在随机最优控制/停止问题中的应用
DOI：
10.1016/j.jfranklin.2018.12.005
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发表时间：
2019-02
期刊：
影响因子：
--
通讯作者：
Liu Bin
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Lei Zhang;Liu Bin
This paper is devoted to existence and uniqueness of minimal mild super solutions to the obstacle problem governed by integro-partial differential equations. We first study the well-posedness and local Lipschitz regularity ofLpsolutions (p≥ 2) to reflected forward-backward stochastic differential equations (FBSDEs) with jump and lower barrier. Then we show that the solutions to reflected FBSDEs provide a probabilistic representation for the mild super solution via a nonlinear Feynman–Kac formula. Finally, we apply the results to study stochastic optimal control/stopping problems.
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影响因子：
1.3
作者：
Ying Hu;S. Peng
通讯作者：
Ying Hu;S. Peng
影响因子：
1.4
作者：
F. Russo;P. Vallois
通讯作者：
F. Russo;P. Vallois
DOI：
10.1007/978-3-540-78572-9
发表时间：
2008-11
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
G. Nunno;B. Øksendal;F. Proske
通讯作者：
G. Nunno;B. Øksendal;F. Proske
DOI：
10.2307/2289894
发表时间：
1987
期刊：
Elearn
影响因子：
--
作者：
I. Karatzas
通讯作者：
I. Karatzas
DOI：
10.1016/s0168-2024(08)x7021-3
发表时间：
1982
期刊：
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影响因子：
--
作者：
A. Bensoussan
通讯作者：
A. Bensoussan