Robust test for dispersion parameter change in discretely observed diffusion processes
Robust test for dispersion parameter change in discretely observed diffusion processes
复制标题
离散观察扩散过程中色散参数变化的稳健测试
DOI：
10.1016/j.csda.2019.106832
复制
发表时间：
2019
期刊：
影响因子：
--
通讯作者：
Junmo Song
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Junmo Song
本文研究了离散观测扩散过程中，当观测值被野值污染时，离散观测扩散过程的离差参数变化的检验问题。为了减少离群值的影响，我们首先使用稳健估计来计算残差，然后提出一种基于修剪残差的残差检验。在无参数变化的原假设下，该检验弱收敛到布朗桥的一个函数。我们进行模拟，以评估所提出的测试中存在的离群值的性能。数值结果表明，该检验方法具有较强的鲁棒性。在真实的数据分析中，我们将Ornstein-Uhlenbeck过程拟合到KOSPI 200波动率指数数据中，并定位了一些未被朴素检验检测到的变化点。
This paper deals with the problem of testing for dispersion parameter change in discretely observed diffusion processes when the observations are contaminated by outliers. To lessen the impact of outliers, we first calculate residuals using a robust estimate and then propose a trimmed-residual based CUSUM test. The proposed test is shown to converge weakly to a function of the Brownian bridge under the null hypothesis of no parameter change. We conduct simulations to evaluate performances of the proposed test in the presence of outliers. Numerical results confirm that the proposed test possesses a strong robust property against outliers. In real data analysis, we fit the Ornstein–Uhlenbeck process to KOSPI200 volatility index data and locate some change points that are not detected by a naive CUSUM test.
DOI：
--
发表时间：
2006
期刊：
影响因子：
--
作者：
M.;Uchida
通讯作者：
Uchida
DOI：
--
发表时间：
2019
期刊：
影响因子：
--
作者：
木野 仁;後藤 雅明;小杉 卓裕;金城 善博;田原 健二;Koji Tsukuda
通讯作者：
Koji Tsukuda