Properties of the Ornstein-Uhlenbeck bridge
Properties of the Ornstein-Uhlenbeck bridge
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奥恩斯坦-乌伦贝克桥的特性
DOI：
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发表时间：
2013
期刊：
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通讯作者：
S. Corlay
中科院分区：
文献类型：
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作者：
S. Corlay
本文研究了Ornstein-Uhlenbeck桥的性质，具体地说，我们导出了它的Karhunen-Loeve展开式，对于任意的初始方差和均值回复参数（如果为负，则为均值排斥）.我们还表明，它的典型分解可以得到使用一些技术有关的广义桥。最后，我们提出了一个应用的最佳功能量化的Ornstein-Uhlenbeck桥。
This paper presents a study of the properties of the Ornstein-Uhlenbeck bridge, specifically, we derive its Karhunen-Loeve expansion for any value of the initial variance and mean-reversion parameter (or mean-repulsion if negative). We also show that its canonical decomposition can be obtained using some techniques related to generalized bridges. Finally, we present an application to the optimal functional quantization of the Ornstein-Uhlenbeck bridge.