On the structure of IV estimands
On the structure of IV estimands
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关于 IV 估计量的结构
DOI：
10.1016/j.jeconom.2018.12.017
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发表时间：
2019
影响因子：
6.3
通讯作者：
Andrews, Isaiah
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Andrews, Isaiah
当恒效应线性工具变量模型的过识别限制失效时，常见的IV估计收敛到不同的概率极限。我将两阶段最小二乘、两步GMM和有限信息最大似然的估计描述为单独考虑每种工具的刚刚确定的IV回归的单工具估计的函数。发现有限信息最大似然估计在等于仪器数量- 1的维度集合上不连续，在等于仪器数量- 2的维度集合上等于全参数空间。
When the overidentifying restrictions of the constant-effect linear instrumental variables model fail, common IV estimators converge to different probability limits. I characterize the estimands of two stage least squares, two step GMM, and limited information maximum likelihood as functions of the single-instrument estimands from the just-identified IV regressions which consider each instrument separately. The limited information maximum likelihood estimand is found to be discontinuous on a set of dimension equal to the number of instruments minus one, and to equal the full parameter space on a set of dimension equal to the number of instruments minus two.
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