PRICING OF LIBOR FUTURES BY MARTINGALE METHOD IN COX-INGERSOLL-ROSS MODEL
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考克斯-英格索尔-罗斯模型中鞅法的LIBOR期货定价
DOI：
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发表时间：
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影响因子：
2.1
通讯作者：
C
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Ping LI BeiHang University;China.;Ping LI BeiHang University,Beijing 100191,China.Pe;Beijing 100191;China.Peng SHI Northern Illinois University;Illinois 60115;USA. Guangdong HUANG School of Information Enginee;China Geosciences University;Beijing 100083;C
