A nonparametric regression cross spectrum for multivariate time series
A nonparametric regression cross spectrum for multivariate time series
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多元时间序列的非参数回归交叉谱
DOI：
10.1016/j.jmva.2007.03.006
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发表时间：
2008
影响因子：
1.6
通讯作者：
Heiler
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Heiler
我们考虑以确定性趋势为特征的多元时间序列中的依赖结构。平稳过程谱分析的结果扩展到确定性趋势函数。定义了回归互协方差和谱。这些量的估计基于小波阈值。该方法通过模拟示例和由心电图、血压和心搏量测量组成的三维时间序列进行说明。
We consider dependence structures in multivariate time series that are characterized by deterministic trends. Results from spectral analysis for stationary processes are extended to deterministic trend functions. A regression cross covariance and spectrum are defined. Estimation of these quantities is based on wavelet thresholding. The method is illustrated by a simulated example and a three-dimensional time series consisting of ECG, blood pressure and cardiac stroke volume measurements.
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DOI：
10.1007/978-3-662-38381-0
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G. Pólya;G. Szegö
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