A transform approach to compute prices and greeks of barrier options driven by a class of Levy processes
A transform approach to compute prices and greeks of barrier options driven by a class of Levy processes
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一种计算由一类 Levy 过程驱动的障碍期权价格和希腊语的转换方法
DOI：
10.48550/arxiv.0812.3128
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发表时间：
2008
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
Jeannin M
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Jeannin M
