Monitoring memory parameter change-points in long-memory time series
Monitoring memory parameter change-points in long-memory time series
复制标题
监控长记忆时间序列中的记忆参数变化点
DOI：
10.1007/s00181-020-01840-4
复制
发表时间：
2020-03
影响因子：
3.2
通讯作者：
Li Fuxiao
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Chen Zhanshou;Xiao Yanting;Li Fuxiao
在本文中，我们提出了两个比率型统计量顺序检测的记忆参数变化点的长记忆时间序列。证明了监测统计量在无变点原假设下的极限分布以及在备择假设下的相合性。特别地，提出了一种确定临界值的筛分自助逼近方法。大量的模拟表明，新的监测程序在有限的样本表现良好。最后，我们用两组真实的数据说明了我们的监测过程。
In this paper, we propose two ratio-type statistics to sequentially detect the memory parameter change-points in the long-memory time series. The limiting distributions of monitoring statistics under the no-change-point null hypothesis as well as their consistency under the alternative hypothesis are proved. In particular, a sieve bootstrap approximation method is proposed to determine the critical values. Extensive simulations indicate that the new monitoring procedures perform well in finite samples. Finally, we illustrate our monitoring procedures by two sets of real data.
登录
查看更多内容
影响因子：
2.7
作者：
J. Beran;N. Terrin
通讯作者：
J. Beran;N. Terrin
监控线性时间序列持久性的变化
DOI：
10.1016/j.spl.2010.06.004
发表时间：
2010-10
期刊：
Statistics & Probability Letters
影响因子：
--
作者：
Chen, Zhanshou;Tian, Zheng;Wei, Yuesong
通讯作者：
Wei, Yuesong
影响因子：
3.2
作者：
M. Caporin;Rangan Gupta
通讯作者：
M. Caporin;Rangan Gupta
影响因子：
3.2
作者：
M. Caporin;Rangan Gupta
通讯作者：
M. Caporin;Rangan Gupta
DOI：
10.1016/j.csda.2008.11.008
发表时间：
2009-04
期刊：
Comput. Stat. Data Anal.
影响因子：
--
作者：
J. Davidson;N. Hashimzade
通讯作者：
J. Davidson;N. Hashimzade