The stochastic maximum principle in singular optimal control with recursive utilities
The stochastic maximum principle in singular optimal control with recursive utilities
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递归效用奇异最优控制中的随机极大值原理
DOI：
10.1016/j.jmaa.2018.10.080
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发表时间：
2019-03
影响因子：
1.3
通讯作者：
Xiaole Xue
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Shaolin Ji;Xiaole Xue
本文考虑了随机递归最优控制问题，其中控制变量具有两个分量，第一个分量是绝对连续的，第二个分量是奇异的。第一分量的控制域不需要是凸的。通过在控制的绝对连续部分引入一个尖峰变分，在奇异部分引入一个凸扰动，得到了最优控制的一个随机极大值原理。给出了后向变分方程、伴随方程和前向变分方程之间的关系。
In this paper, we consider stochastic recursive optimal control problem, in which the control variable has two components with the first absolutely continuous and the second singular. The control domain of the first component needs not to be convex. By using a spike variation on the absolutely continuous part of the control and a convex perturbation on the singular one respectively, we obtain a stochastic maximum principle of the optimal control. Also, we give the relationship of the backward variational equation, the adjoint equation and forward variational equation.
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DOI：
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发表时间：
1999-06
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
J. Yong;X. Zhou
通讯作者：
J. Yong;X. Zhou
DOI：
10.1515/1569397053300919
发表时间：
2005
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
S. Bahlali;A. Chala
通讯作者：
S. Bahlali;A. Chala
影响因子：
1.8
作者：
Mingshang Hu;Shaolin Ji;Shuzhen Yang
通讯作者：
Mingshang Hu;Shaolin Ji;Shuzhen Yang
考虑交易成本的投资组合选择
DOI：
10.1007/978-3-0348-7026-9_27
发表时间：
1995
期刊：
影响因子：
--
作者：
A. Tourin;T. Zariphopoulou
通讯作者：
T. Zariphopoulou
DOI：
10.1137/090763287
发表时间：
2010-03
期刊：
SIAM J. Control. Optim.
影响因子：
--
作者：
J. Yong
通讯作者：
J. Yong