Shrinkage estimators for large covariance matrices in multivariate normal distribution
Shrinkage estimators for large covariance matrices in multivariate normal distribution
复制标题
多元正态分布中大协方差矩阵的收缩估计
DOI：
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发表时间：
2012
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
Y.
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Konno;Y.
