On a perturbed Sparre Andersen risk model with threshold dividend strategy and dependence
On a perturbed Sparre Andersen risk model with threshold dividend strategy and dependence
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具有阈值股利策略和依赖性的扰动 Sparre Andersen 风险模型
DOI：
10.1016/j.cam.2013.05.002
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发表时间：
2014
影响因子：
2.4
通讯作者：
张志民
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
张志民
本文考虑一类带布朗运动扰动的Sparre Andersen风险模型，其中索赔额依赖于索赔间隔时间。我们假设股息在阈值策略下支付。得到了Gerber-Shiu函数所满足的积分方程和积分微分方程，并给出了求解方法。
In this paper, we consider a Sparre Andersen risk model perturbed by a Brownian motion, where the individual claim sizes are dependent on the interclaim times. We assume that dividends are paid off under a threshold strategy. Integral and integro-differential equations satisfied by the Gerber–Shiu functions are obtained, and a solution procedure is also proposed.
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