Max-Plus Stochastic Processes
Max-Plus Stochastic Processes
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最大加随机过程
DOI：
10.1007/s00245-003-0785-3
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发表时间：
2004
影响因子：
1.8
通讯作者：
W. Fleming
中科院分区：
文献类型：
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作者：
W. Fleming
本文研究了Ito意义下的马氏扩散过程的极大对应过程。引入了极大加鞅和极大加随机微分方程的概念。 马尔可夫扩散的后向和前向偏微分方程的最大-正对应物是Hamilton-Jacobi-Bellman型的一阶偏微分方程。 讨论了最大加性积分和最大加性动态规划原理。 这导致Hamilton-Jacobi-Bellman型变分不等式。
This paper is concerned with processes which are max-plus counterparts of Markov diffusion processes governed by Ito sense stochastic differential equations. Concepts of max-plus martingale and max-plus stochastic differential equation are introduced. The max-plus counterparts of backward and forward PDEs for Markov diffusions turn out to be first-order PDEs of Hamilton–Jacobi–Bellman type. Max-plus additive integrals and a max-plus additive dynamic programming principle are considered. This leads to variational inequalities of Hamilton–Jacobi–Bellman type.