Equivariant estimators of the covariance matrix
Equivariant estimators of the covariance matrix
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协方差矩阵的等变估计量
DOI：
10.2307/3315567
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发表时间：
1990
影响因子：
0.6
通讯作者：
François Perron
中科院分区：
文献类型：
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作者：
François Perron
给定Wishart矩阵S [S <$Wp（n，n）]和独立多项式向量X [X <$Np（μ，n）]，给出了n的等变估计.这些估计量在S的最佳倍数和Stein型截断估计量中占主导地位。
Given a Wishart matrix S [S ∽ Wp(n, Σ)] and an independent multinomial vector X [X ∽ Np (μ, Σ)], equivariant estimators of Σ are proposed. These estimators dominate the best multiple of S and the Stein-type truncated estimators.