Skew exponential power stochastic volatility model for analysis of skewness, non-normal tails, quanitles and expectiles
Skew exponential power stochastic volatility model for analysis of skewness, non-normal tails, quanitles and expectiles
复制标题
用于分析偏度、非正态尾部、分位数和期望值的偏斜指数幂随机波动率模型
DOI：
--
复制
发表时间：
2013
期刊：
影响因子：
--
通讯作者：
小林弦矢
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
吉田 伸治;弓野 沙織;内田 大貴;持田 灯;根本裕太郎，能登裕一，下村芳樹;小林弦矢
