Quasi-Bayesian Model Selection
Quasi-Bayesian Model Selection
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DOI：
10.3982/qe587
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发表时间：
2018-11
影响因子：
1.8
通讯作者：
A. Inoue;M. Shintani
中科院分区：
文献类型：
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作者：
A. Inoue;M. Shintani
在本文中，我们建立了基于拟边际似然的模型选择准则的一致性从拉普拉斯型估计（LTE）。我们考虑的情况下，参数是强识别，弱识别和部分识别。我们的Monte Carlo结果证实了我们的一致性结果。我们提出的程序适用于选择货币宏观经济模型使用美国的数据。
In this paper we establish the consistency of the model selection criterion based on the quasi-marginal likelihood obtained from Laplace-type estimators (LTE). We consider cases in which parameters are strongly identified, weakly identified and partially identified. Our Monte Carlo results confirm our consistency results. Our proposed procedure is applied to select among monetary macroeconomic models using US data.