The Empirical Likelihood for First-Order Random Coefficient Integer-Valued Autoregressive Processes
The Empirical Likelihood for First-Order Random Coefficient Integer-Valued Autoregressive Processes
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一阶随机系数整数值自回归过程的经验似然
DOI：
10.1080/03610920903443997
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发表时间：
2011-01
期刊：
影响因子：
--
通讯作者：
Fukang Zhu
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Haixiang Zhang;Dehui Wang;Fukang Zhu
研究了一阶随机系数整值自回归过程的经验似然估计方法。建立了对数经验似然比统计量的极限分布。给出了感兴趣参数的置信域及其覆盖概率，并考虑了假设检验。导出了参数的最大经验似然估计，并建立了其渐近性质。通过仿真比较了该估计器与条件最小二乘估计器的性能。
This article studies the empirical likelihood method for the first-order random coefficient integer-valued autoregressive process. The limiting distribution of the log empirical likelihood ratio statistic is established. Confidence region for the parameter of interest and its coverage probabilities are given, and hypothesis testing is considered. The maximum empirical likelihood estimator for the parameter is derived and its asymptotic properties are established. The performances of the estimator are compared with the conditional least squares estimator via simulation.
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