A Note on the Bias in First Differenced AR(1) Model
A Note on the Bias in First Differenced AR(1) Model
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关于一阶差分 AR(1) 模型偏差的说明
DOI：
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发表时间：
2006
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
Kazuhiko Hayakawa
中科院分区：
文献类型：
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作者：
村澤知宏;湯田道生;岩本康志;宮下 紘;宮下 紘;宮下 紘;宮下 紘;加藤久子;加藤久子;加藤久子;加藤久子;矢吹正教;金野 純;金野 純;金野 純;白井 聡;白井 聡;白井 聡;白井 聡;白井 聡;白井 聡;白井 聡;Kazuhiko Hayakawa;Kazuhiko Hayakawa;Kazuhiko Hayakawa
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Hac 估计中的预白化偏差
DOI：
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发表时间：
2003
期刊：
影响因子：
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作者：
Donggyu Sul;P. Phillips;Chi‐Young Choi
通讯作者：
Chi‐Young Choi
AR(1)短时间序列动态面板数据模型的一致OLS估计
DOI：
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发表时间：
2007
期刊：
Applied Economics Letters 14
影响因子：
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作者：
村澤知宏;湯田道生;岩本康志;宮下 紘;宮下 紘;宮下 紘;宮下 紘;加藤久子;加藤久子;加藤久子;加藤久子;矢吹正教;金野 純;金野 純;金野 純;白井 聡;白井 聡;白井 聡;白井 聡;白井 聡;白井 聡;白井 聡;Kazuhiko Hayakawa
通讯作者：
Kazuhiko Hayakawa
带或不带单位根的 AR(1) 时间序列中的高斯推理
影响因子：
0.8
作者：
P. Phillips;Chirok Han
通讯作者：
Chirok Han
用于 1919-1932 年美国经济体系廷伯根模型的时间序列的自回归性质研究
DOI：
10.1111/j.2517-6161.1948.tb00001.x
发表时间：
1948
期刊：
Journal of the royal statistical society series b-methodological
影响因子：
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作者：
G. Orcutt
通讯作者：
G. Orcutt