A note on hedging: restricted but optimal delta hedging, mean, variance, jumps, stochastic volatility, and costs
A note on hedging: restricted but optimal delta hedging, mean, variance, jumps, stochastic volatility, and costs
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关于对冲的说明：有限但最佳的 Delta 对冲、均值、方差、跳跃、随机波动率和成本
DOI：
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发表时间：
2009
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
P. Wilmott
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Hyungsok Ahn;P. Wilmott
本文研究了Delta套期保值仅在离散区间发生时的期权定价问题。我们展示了如何包括交易成本，跳跃和随机波动，而最佳的，但离散的，动态对冲。版权所有© 2009威尔莫特杂志有限公司
We consider the pricing of options when delta hedging only takes place at discrete intervals. We show how to include transaction costs, jumps and stochastic volatility while optimally, but discretely, dynamically hedging. Copyright © 2009 Wilmott Magazine Ltd