ASYMPTOTIC PROPERTIES OF THE MAXIMUM-LIKELIHOOD ESTIMATOR IN DICHOTOMOUS LOGIT-MODELS
ASYMPTOTIC PROPERTIES OF THE MAXIMUM-LIKELIHOOD ESTIMATOR IN DICHOTOMOUS LOGIT-MODELS
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DOI：
10.1016/0304-4076(81)90060-9
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发表时间：
1981-01-01
影响因子：
6.3
通讯作者：
MONFORT, A
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
GOURIEROUX, C;MONFORT, A
在二分Logit模型下，分析了极大似然估计的存在性和强相合性。给出了该估计渐近正态的充分条件。
The existence and strong consistency of the maximum likelihood estimator are analyzed in the context of dichotomous logit models. Sufficient conditions are given for the asymptotic normality of this estimator.