Quasi-likelihood analysis and Bayes-type estimators of an ergodic diffusion plus noise
Quasi-likelihood analysis and Bayes-type estimators of an ergodic diffusion plus noise
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遍历扩散加噪声的拟似然分析和贝叶斯型估计器
DOI：
10.1007/s10463-020-00746-3
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发表时间：
2020
影响因子：
1
通讯作者：
Uchida Masayuki
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Nakakita Shogo H.;Kaino Yusuke;Uchida Masayuki
本文研究了具有常方差观测噪声的离散遍历扩散过程的自适应极大似然型估计和自适应贝叶斯型估计。引入了扩散和漂移参数的拟似然函数，并证明了这些拟似然函数的多项式型大偏差不等式，从而证明了自适应贝叶斯型估计的渐近性质以及自适应最大似然型估计和自适应贝叶斯型估计的矩的收敛性.
We consider adaptive maximum-likelihood-type estimators and adaptive Bayes-type ones for discretely observed ergodic diffusion processes with observation noise whose variance is constant. The quasi-likelihood functions for the diffusion and drift parameters are introduced and the polynomial-type large deviation inequalities for those quasi-likelihoods are shown to see the asymptotic properties of the adaptive Bayes-type estimators and the convergence of moments for both adaptive maximum-likelihood-type estimators and adaptive Bayes-type ones.
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通讯作者：
Masayuki Uchida and Nakahiro Yoshida