Properties of multinomial lattices with cumulants for option pricing and hedging
Properties of multinomial lattices with cumulants for option pricing and hedging
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用于期权定价和对冲的具有累积量的多项式格的性质
DOI：
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发表时间：
2006
期刊：
影响因子：
--
通讯作者：
James A.Primbs
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Yuji Yamada;James A.Primbs
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DOI：
10.1109/cifer.2003.1196244
发表时间：
2003
期刊：
2003 IEEE International Conference on Computational Intelligence for Financial Engineering, 2003. Proceedings.
影响因子：
--
作者：
J. Primbs;Yuji Yamada
通讯作者：
Yuji Yamada
次级股票价格过程的广义二项式模型和期权定价公式
DOI：
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发表时间：
1995
期刊：
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影响因子：
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作者：
R. Karandikar;S. Rachev
通讯作者：
S. Rachev
不完全市场期权定价模型中风险最小化
DOI：
10.1142/s0219024998000126
发表时间：
1998
影响因子：
0.5
作者：
Ola Hammarlid
通讯作者：
Ola Hammarlid
通过随机优化对不完全市场进行期权定价：交易成本、自适应控制和预测
DOI：
10.1142/s0219024901000912
发表时间：
2001
影响因子：
0.5
作者：
S. Fedotov;S. Mikhailov
通讯作者：
S. Mikhailov
使用混合二项式树从期权价格中提取风险中性密度
DOI：
10.1109/cifer.1999.771112
发表时间：
1999
期刊：
Proceedings of the IEEE/IAFE 1999 Conference on Computational Intelligence for Financial Engineering (CIFEr) (IEEE Cat. No.99TH8408)
影响因子：
--
作者：
Christian D. Pirkner;A. Weigend;H. Zimmermann
通讯作者：
H. Zimmermann