A note on the CLT of the LSS for sample covariance matrix from a spiked population model
A note on the CLT of the LSS for sample covariance matrix from a spiked population model
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关于来自尖峰总体模型的样本协方差矩阵的 LSS 的 CLT 的注释
DOI：
10.1016/j.jmva.2014.04.021
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发表时间：
2013-04
影响因子：
1.6
通讯作者：
Yao Jian-Feng
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Wang Qinwen;Silverstein Jack W.;Yao Jian-Feng
本文对高维样本协方差矩阵线性谱统计量的中心极限定理中的中心参数建立了一个渐近展开式。作为一个应用，我们提供了一个渐近的权力函数的校正似然比统计量的存在下，在人口协方差矩阵的尖峰特征值进行测试。这一结果推广了文献中仅存在一个简单尖峰的现有公式。
In this note, we establish an asymptotic expansion for the centering parameter appearing in the central limit theorems for linear spectral statistic of large-dimensional sample covariance matrices when the population has a spiked covariance structure. As an application, we provide an asymptotic power function for the corrected likelihood ratio statistic for testing the presence of spike eigenvalues in the population covariance matrix. This result generalizes an existing formula from the literature where only one simple spike exists.
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DOI：
10.1111/j.1467-985x.2012.01045_3.x
发表时间：
2012-07
影响因子：
2
作者：
Cedric E. Ginestet
通讯作者：
Cedric E. Ginestet
影响因子：
2.5
作者：
A. Vogler
通讯作者：
A. Vogler
影响因子：
2.5
作者：
J. Schmee
通讯作者：
J. Schmee
影响因子：
1.6
作者：
Baik, Jinho;Silverstein, Jack W.
通讯作者：
Silverstein, Jack W.
DOI：
--
发表时间：
2007
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
D. Paul
通讯作者：
D. Paul