Filtering and Hedging for Heston's Stochastic Volatility Model
Filtering and Hedging for Heston's Stochastic Volatility Model
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赫斯顿随机波动率模型的过滤和对冲
DOI：
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发表时间：
2004
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
相原 伸一
中科院分区：
文献类型：
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作者：
S.AIHARA;A.BAGCHI;相原 伸一;相原 伸一
使用贝叶斯计量经济学模型的模拟方法
DOI：
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发表时间：
1999
期刊：
影响因子：
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作者：
John Geweke
通讯作者：
John Geweke
澳大利亚计量经济学和商业统计系 随机条件持续时间模型的贝叶斯分析 随机条件持续时间模型的贝叶斯分析
DOI：
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发表时间：
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期刊：
影响因子：
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作者：
C. Strickland;Catherine S. Forbes;G. Martin
通讯作者：
G. Martin