Monte Carlo Computation in Finance
Monte Carlo Computation in Finance
复制标题
金融中的蒙特卡洛计算
DOI：
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发表时间：
2009
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
J. Staum
中科院分区：
文献类型：
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作者：
J. Staum
本高级教程旨在阐述值得蒙特卡罗研究界研究的金融问题。它描述了证券估值和对冲、风险管理、投资组合优化和模型校准方面的问题。它调查了金融模拟高效程序的一些活跃研究领域，并讨论了业务环境对效率机会的影响。重点是许多具有挑战性的问题，其中需要执行多次类似的模拟。
This advanced tutorial aims at an exposition of problems in finance that are worthy of study by the Monte Carlo research community. It describes problems in valuing and hedging securities, risk management, portfolio optimization, and model calibration. It surveys some areas of active research in efficient procedures for simulation in finance and addresses the impact of the business context on the opportunities for efficiency. There is an emphasis on the many challenging problems in which it is necessary to perform several similar simulations.
影响因子：
2.7
作者：
Giles, Michael B.
通讯作者：
Giles, Michael B.