Examination of Some More Powerful Modifications of the Dickey–Fuller Test

Examination of Some More Powerful Modifications of the Dickey–Fuller Test
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检查迪基-富勒检验的一些更强大的修改

DOI：
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发表时间：
2005
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
P. Newbold
P. Newbold
中科院分区：
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文献类型：
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作者：
S. Leybourne;Tae;P. Newbold

文献摘要

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抽象的。  尽管迪基-富勒检验的 t 比变体是实际应用中最常用的单位根检验，但人们早就知道可以进行易于实现、更强大的修改。我们探索了其中五个修改后的测试的大样本特性，以及这五加六混合的小样本特性。根据本研究的结果，我们推荐两种特定的测试程序。
Abstract.  Although the t‐ratio variant of the Dickey–Fuller test is the most commonly applied unit‐root test in practical applications, it has been known for some time that readily implementable, more powerful modifications are available. We explore the large‐sample properties of five of these modified tests, and the small‐sample properties of these five plus six hybrids. As a result of this study we recommend two particular test procedures.