Single-index copulas
Single-index copulas
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DOI：
10.1016/j.jmva.2017.11.004
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发表时间：
2018-05
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
J. Fermanian;O. Lopez
中科院分区：
文献类型：
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作者：
J. Fermanian;O. Lopez
我们引入了所谓的单指数联结。它们是半参数条件Copulas，其参数仅是单变量指数的未知链接函数。我们给出了这一链函数和有限维未知参数的估计。给出了后一类估计的渐近性质。由于条件Kendall张量的一些性质，我们用几个常见的Copula族来说明我们的技术条件。
We introduce so-called single-index copulas. They are semi-parametric conditional copulas whose parameter is an unknown link function of a univariate index only. We propose estimates of this link function and of the finite-dimensional unknown parameter. The asymptotic properties of the latter estimates are stated. Thanks to some properties of conditional Kendall’s tau, we illustrate our technical conditions with several usual copula families.