Portfolio Optimization and risk management via stochastic programming
Portfolio Optimization and risk management via stochastic programming
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通过随机规划进行投资组合优化和风险管理
DOI：
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发表时间：
2009
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
J. Dupacová
中科院分区：
文献类型：
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作者：
J. Dupacová
１ Ｃｌａｓｓｉｃａｌ ｒｅｓｕｌｔｓ（Ｅａｒｌｙ ｃｏｎｔｒｉｂｕｔｉｏｎｓ ｔｏ ｐｏｒｔｆｏｌｉｏ＆ｒｉｓｋ ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ；Ｏｒｉｇｉｎｓ ｏｆ ｓｔｏｃｈａｓｔｉｃ ｐｒｏｇｒａｍｍｉｎｇ） ２ Ｍｕｌｔｉｓｔａｇｅ ｓｔｏｃｈａｓｔｉｃ ｐｒｏｇｒａｍｓ（Ｍｕｌｔｉｓｔａｇｅ＆ｍｕｌｔｉｐｅｒｉｏｄ ｓｔｏｃｈａｓｔｉｃ ｐｒｏｇｒａｍｓ；Ｈｏｒｉｚｏｎ ａｎｄ ｓｔａｇｅｓ ほか） ３ Ｍｅｔｈｏｄｓ ｏｆ ｏｕｔｐｕｔ ａｎａｌｙｓｉｓ（Ｔｈｅ ｃｏｎｓｉｄｅｒｅｄ ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ ｏｆ ｔｈｅ ｐｒｏｂｌｅｍ；Ａｓｙｍｐｔｏｔｉｃ ｒｅｓｕｌｔｓ ｆｏｒ ｓａｍｐｌｅ‐ｂａｓｅｄ ｐｒｏｂｌｅｍｓ ほか） ４ Ｒｉｓｋ ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ（Ｆｉｎａｎｃｉａｌ ｒｉｓｋｓ；Ｑｕａｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ ｏｆ ｒｉｓｋ ほか）