Numerical schemes for radial Dunkl processes
Numerical schemes for radial Dunkl processes
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DOI：
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发表时间：
2024-04
期刊：
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通讯作者：
H. Ngo;Dai Taguchi
中科院分区：
文献类型：
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作者：
H. Ngo;Dai Taguchi
我们考虑了$\mathbb{R}^{d}$中任意（约化）根系对应的一类径向Dunkl过程的数值逼近。这个类包含一些著名的过程，如贝塞尔过程，戴森的布朗运动，和Wishart过程。对径向Dunkl过程提出了几种半隐截断Euler-Maruyama格式，并研究了它们关于$L^{p}$-sup范数的收敛速度.
We consider the numerical approximation for a class of radial Dunkl processes corresponding to arbitrary (reduced) root systems in $\mathbb{R}^{d}$. This class contains some well-known processes such as Bessel processes, Dyson's Brownian motions, and Wishart processes. We propose some semi--implicit and truncated Euler--Maruyama schemes for radial Dunkl processes, and study their rate of convergence with respect to the $L^{p}$-sup norm.