Bayesian Analysis of Student t Linear Regression with Unknown Change-Point and Application to Stock Data Analysis
Bayesian Analysis of Student t Linear Regression with Unknown Change-Point and Application to Stock Data Analysis
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未知变点的Student t线性回归的贝叶斯分析及其在股票数据分析中的应用
DOI：
10.1007/s10614-011-9305-8
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发表时间：
2011-11
影响因子：
2
通讯作者：
李勇
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
林金官;陈冀;李勇
本文致力于研究学生t线性回归模型中的方差变点问题。通过利用学生t分布的等价性和正态分布的适当比例混合，提出了一种结合Gibbs抽样的贝叶斯方法来检测单个和多个变点。进行了一些仿真研究，展示了检测过程，并考察了所提出的方法的效果。最后，作为说明，对美国市场的道琼斯指数收盘数据进行了分析，发现了三个方差变化点。
This article devotes to studying the variance change-points problem in student t linear regression models. By exploiting the equivalence of the student t distribution and an appropriate scale mixture of normal distributions, a Bayesian approach combined with Gibbs sampling is developed to detect the single and multiple change points. Some simulation studies are performed to display the process of the detection and investigate the effects of the developed approach. Finally, for illustration, the Dow Jones index closed data of U.S. market are analyzed and three variance change-points are detected.
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影响因子：
0.7
作者：
解锋昌;林金官;Li-Xing Zhu
通讯作者：
Li-Xing Zhu
DOI：
10.2307/2347026
发表时间：
1977-06
影响因子：
1.6
作者：
B. Rosner;A. Donner;C. Hennekens
通讯作者：
B. Rosner;A. Donner;C. Hennekens
DOI：
--
发表时间：
1997-12
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
M. Csorgo;Lajos Horváth
通讯作者：
M. Csorgo;Lajos Horváth
DOI：
10.1201/b14835-13
发表时间：
1995-12
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
W. Gilks;S. Richardson;D. Spiegelhalter
通讯作者：
W. Gilks;S. Richardson;D. Spiegelhalter
DOI：
10.1016/s0165-1684(00)00189-4
发表时间：
2001
期刊：
Signal Process.
影响因子：
--
作者：
M. Lavielle;É. Lebarbier
通讯作者：
M. Lavielle;É. Lebarbier