Bartlett correction of the unit root test in autoregressive models
Bartlett correction of the unit root test in autoregressive models
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自回归模型中单位根检验的 Bartlett 校正
DOI：
10.1093/biomet/84.2.500
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发表时间：
1995
期刊：
影响因子：
2.7
通讯作者：
B. Nielsen
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
B. Nielsen
在高斯自回归模型中检验单位根时，不满足Bartlett校正的通常条件。然而，通过扩展似然比统计量的矩，可以表明Bartlett校正改善了渐近分布近似。
The usual conditions for a Bartlett correction are not fulfilled when testing for a unit root in a Gaussian autoregressive model. However, by expanding the moments of the likelihood ratio statistic it can be shown that the Bartlett correction improves the asymptotic distribution approximation.