Multi-period bond portfolio optimization by linear rebalancing strategy utilizing a stochastic interest rate model
Multi-period bond portfolio optimization by linear rebalancing strategy utilizing a stochastic interest rate model
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利用随机利率模型通过线性再平衡策略优化多期债券投资组合
DOI：
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发表时间：
2020
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
Makimoto Naoki
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Shimai Yoshiyuki;Makimoto Naoki
