Examples of Adaptive MCMC
Examples of Adaptive MCMC
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DOI：
10.1198/jcgs.2009.06134
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发表时间：
2009-06-01
影响因子：
2.4
通讯作者：
Rosenthal, Jeffrey S.
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Roberts, Gareth O.;Rosenthal, Jeffrey S.
我们研究了自适应MCMC算法在运行过程中自动调整马尔可夫链参数的使用。例子包括Haario， Saksman和Tamminen（2001）的自适应大都市（AM）多元算法，用于非共轭分层模型的吉布斯内大都市算法，区域调整大都市算法和对数缩放。计算机仿真表明，与非自适应算法相比，即使在高维情况下，该算法的性能也很好。
We investigate the use of adaptive MCMC algorithms to automatically tune the Markov chain parameters during a run. Examples include the Adaptive Metropolis (AM) multivariate algorithm of Haario, Saksman, and Tamminen (2001), Metropolis-within-Gibbs algorithms for nonconjugate hierarchical models, regionally adjusted Metropolis algorithms, and logarithmic scalings. Computer simulations indicate that the algorithms perform very well compared to nonadaptive algorithms, even in high dimension.