Pathwise Non-Linear Filtering
Pathwise Non-Linear Filtering
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路径非线性滤波
DOI：
10.1007/978-94-009-8546-9_25
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发表时间：
1981
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
M. Davis
中科院分区：
文献类型：
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作者：
M. Davis
本文讨论了计算递归估计E[f（xt）ys，0≤s≤t]的非线性滤波问题，其中xt是马尔可夫过程，yt是由下式给出的实值“观测过程”
$$dy_t = h（x_t）dt + dw//deg_t$$
（一、一）
This paper concerns the nonlinear filtering problem of calculating recursively estimates E[f(xt)ys,0≤s≤t] where xt is a Markov process and yt is a real-valued “observation process” given by
$$dy_t = h(x_t)dt + dw//deg_t$$
(1.1)