Mean Square Convergent Numerical Methods for Nonlinear Random Differential Equations
Mean Square Convergent Numerical Methods for Nonlinear Random Differential Equations
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非线性随机微分方程的均方收敛数值方法
DOI：
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发表时间：
2010
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
L. Villafuerte
中科院分区：
文献类型：
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作者：
J. Cortés;L. Jódar;R. Villanueva;L. Villafuerte
本文讨论了用随机欧拉格式构造非线性随机矩阵初值问题的数值解。建立了该方法均方收敛的条件，避免了路径信息的使用。最后，给出了随机近似过程的主要统计性质。
This paper deals with the construction of numerical solution of nonlinear random matrix initial value problems by means of a random Euler scheme. Conditions for the mean square convergence of the method are established avoiding the use of pathwise information. Finally, one includes several illustrative examples where the main statistics properties of the stochastic approximation processes are given.