MIDAS: A mixed integer dynamic approximation scheme
MIDAS: A mixed integer dynamic approximation scheme
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MIDAS：混合整数动态逼近方案
DOI：
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发表时间：
2019
影响因子：
2.7
通讯作者：
Frédéric Bonnans
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
A. Philpott;F. Wahid;Frédéric Bonnans
混合整数动态逼近格式（MIDAS）是一种新的基于采样的求解单调Bellman函数有限地平线随机动态规划的算法。MIDAS使用阶跃函数近似这些值函数，导致混合整数程序的阶段问题。我们给出了MIDAS的一般描述，并证明了当Bellman函数已知是单调的，且采样过程满足标准假设时，MIDAS几乎肯定收敛于2Tεdocumentclass[12pt]{minimal} uspackage {amsmath} uspackage {wasysym} uspackage {amsfonts} uspackage {amssymb} uspackage {amssfs} uspackage {upgreek} setlength{oddsidemargin}{-69pt} egin{document}$$2Tvarepsilon $$end{document}-最优策略。
Mixed integer dynamic approximation scheme (MIDAS) is a new sampling-based algorithm for solving finite-horizon stochastic dynamic programs with monotonic Bellman functions. MIDAS approximates these value functions using step functions, leading to stage problems that are mixed integer programs. We provide a general description of MIDAS, and prove its almost-sure convergence to a 2Tεdocumentclass[12pt]{minimal} usepackage{amsmath} usepackage{wasysym} usepackage{amsfonts} usepackage{amssymb} usepackage{amsbsy} usepackage{mathrsfs} usepackage{upgreek} setlength{oddsidemargin}{-69pt} egin{document}$$2Tvarepsilon $$end{document}-optimal policy for problems with T stages when the Bellman functions are known to be monotonic, and the sampling process satisfies standard assumptions.
影响因子：
2.7
作者：
Jikai Zou;Shabbir Ahmed;X. Sun
通讯作者：
Jikai Zou;Shabbir Ahmed;X. Sun
基于随机对偶动态整数规划的非凸中期水电调度
影响因子：
8.8
作者：
Hjelmeland, Martin N.;Zou, Jikai;Helseth, Arild;Ahmed, Shabbir
通讯作者：
Ahmed, Shabbir