Backward Stochastic Differential Equations and Their Applications (III)
Backward Stochastic Differential Equations and Their Applications (III)
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倒向随机微分方程及其应用（三）
DOI：
10.11540/bjsiam.29.3_28
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发表时间：
2019
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
関根 順
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Masaaki Fukasawa;Hitomi Maeda;and Jun Sekine;関根 順;関根 順
本稿では, まず 1-2 章でマルコフ型 BSDE と PDE の関連について解説し, 次に 3 章で数理ファイナンス・金融工学分野で用いられる BSDE の例を紹介する. なお, 過去 2 回で用いられている記法や確率論で一般的に用いられている記法は, 断り無しに用いることがある. ご了承いただきたい.