Simulating Gaussian Random Processes with Specified Spectra
Simulating Gaussian Random Processes with Specified Spectra
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使用指定谱模拟高斯随机过程
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发表时间：
2001
期刊：
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通讯作者：
D. Percival
中科院分区：
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作者：
D. Percival
摘要-我们讨论了由具有指定谱密度函数SY(·)的高斯平稳过程{Yt}生成长度为N的实现的问题。我们回顾了三种生成所需实现的方法，并考虑了它们的相对优点。特别是，我们讨论了一种在实践中显然经常使用的近似频域技术，但这有一些潜在的缺陷。我们讨论了这一技术的扩展，使其可以用来从具有类似于S(F)=|f|α的谱密度函数的α<；0的幂函数过程中产生实现。
Abstract—We discuss the problem of generating realizations of length N from a Gaussian stationary process {Yt} with a specified spectral density function SY (·). We review three methods for generating the required realizations and consider their relative merits. In particular, we discuss an approximate frequency domain technique that is evidently used frequently in practice, but that has some potential pitfalls. We discuss extensions to this technique that allow it to be used to generate realizations from a power-law process with spectral density function similar to S(f) = |f |α for α < 0.