Bayesian Sequential Estimation of a Drift of Fractional Brownian Motion
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分数布朗运动漂移的贝叶斯序列估计
DOI：
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发表时间：
2013
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
A. Shiryaev
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Umut Çetiṅ;Alexander Novikov;A. Shiryaev
在μ的先验密度为高斯分布，罚函数为二次函数或Dirac-delta函数的条件下，我们显式地解决了分数布朗运动漂移参数μ的贝叶斯序贯估计问题。在这种情况下，最佳停止时间是确定的。
Abstract We solve explicitly a Bayesian sequential estimation problem for the drift parameter μ of a fractional Brownian motion under the assumptions that a prior density of μ is Gaussian and that a penalty function is quadratic or Dirac-delta. The optimal stopping time for this case is deterministic.