CLT for linear spectral statistics of large dimensional sample covariance matrices with dependent data
CLT for linear spectral statistics of large dimensional sample covariance matrices with dependent data
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用于具有相关数据的大维样本协方差矩阵的线性谱统计的 CLT
DOI：
10.1007/s00362-021-01250-3
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发表时间：
2017-08
影响因子：
1.3
通讯作者：
Hongtu Zhu
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Tingting Zou;Shurong Zheng;Zhidong Bai;Jianfeng Yao;Hongtu Zhu
This paper investigates the central limit theorem for linear spectral statistics of high dimensional sample covariance matrices of the form Bn=n-1∑j=1nQxjxj∗Q∗\documentclass[12pt]{minimal} \usepackage{amsmath} \usepackage{wasysym} \usepackage{amsfonts} \u
This paper investigates the central limit theorem for linear spectral statistics of high dimensional sample covariance matrices of the form Bn=n-1∑j=1nQxjxj∗Q∗\documentclass[12pt]{minimal} \usepackage{amsmath} \usepackage{wasysym} \usepackage{amsfonts} \u
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