Estimation of linear functional of large spectral density matrix and application to Whittle’s approach
Estimation of linear functional of large spectral density matrix and application to Whittle’s approach
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大谱密度矩阵线性函数的估计及其在 Whittle 方法中的应用
DOI：
10.1007/s42081-021-00120-4
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发表时间：
2021
影响因子：
1.3
通讯作者：
Yoshiyuki Tanida
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Fumiya Akashi;Masanobu Taniguchi;Yoshiyuki Tanida
本文研究了高维情形下p维平稳时间序列的自协方差阈值估计，其中p维平稳时间序列的长度为n，且p维平稳时间序列的长度均趋于无穷大。此外，我们还给出了阈值周期图矩阵的线性泛函的渐近理论，以及它在Whittle方法中的应用。
We study a class of thresholding autocovariance estimators, givenp-dimensional stationary time series data with lengthn, for a high-dimensional setting where bothpandntend to infinity, with a suitable rate. Also, we give the asymptotic theory for linear functionals of thresholding periodogram matrices, together with its application to Whittle’s approach.
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期刊：
--
影响因子：
--
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T. Anderson