Pricing perpetual timer option under the stochastic volatility model of hull-white
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壳白随机波动模型下的永续期权定价
DOI：
10.1017/s1446181117000177
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发表时间：
2017
期刊：
影响因子：
0.9
通讯作者：
Han Yuecai
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Zhang Jichao;Lu Xiaoping;Han Yuecai
