Large Deviations for SPDEs of Jump Type

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DOI：
10.1142/s0219493715500264
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发表时间：
2012-11
期刊：
arXiv: Probability
影响因子：
--
通讯作者：
Xuewei Yang;Jianliang Zhai;Tusheng Zhang
Xuewei Yang;Jianliang Zhai;Tusheng Zhang
中科院分区：
其他
文献类型：
--
作者：
Xuewei Yang;Jianliang Zhai;Tusheng Zhang

文献摘要

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本文在给定的Hilbert空间$H上建立了由布朗运动和Poisson随机测度共同驱动的完全非线性随机发展方程的大偏差原理。弱收敛方法起到了重要的作用。
In this paper, we establish a large deviation principle for a fully non-linear stochastic evolution equation driven by both Brownian motions and Poisson random measures on a given Hilbert space $H$. The weak convergence method plays an important role.