Sovereign Default Risk Valuation Using CDS Spreads: Evidence from the COVID-19 Crisis
Sovereign Default Risk Valuation Using CDS Spreads: Evidence from the COVID-19 Crisis
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使用 CDS 利差进行主权违约风险评估：来自 COVID-19 危机的证据
DOI：
10.2139/ssrn.3772135
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发表时间：
2021
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
Kanno Masayasu
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Yoshihiro Nishi;Aiko Suge;Hiroshi Takahashi;小林磨美;Kanno Masayasu
