Quasi-invariance for Lévy Processes under Anticipating Shifts
Quasi-invariance for Lévy Processes under Anticipating Shifts
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DOI：
10.1007/978-3-0348-8020-6_9
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发表时间：
2003
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
Nicolas Privault
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Nicolas Privault
本文证明了R ~+上的布朗运动和R ~+x[-1，1] d上的Poisson随机测度的组合在路径和构形的随机期望变换下的Girsanov定理。密度函数通过Carleman-Fredholm行列式和散度算子的分解是鞅分解在适应跳跃情形下的推广。
We prove a Girsanov theorem for the combination of a Brownian motion onR+and a Poisson random measure onR+x[-1,1]dunder random anticipating transformations of paths and configurations. The factorization of the density function via Carleman—Fredholm determinants and divergence operators appears as an extension of the martingale factorization in the adapted jump case.