Dynamic Error Correction Model for Co-Integrated Stocks using High-Frequency Data
Dynamic Error Correction Model for Co-Integrated Stocks using High-Frequency Data
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使用高频数据的协整股票动态误差修正模型
DOI：
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发表时间：
2015
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
Napoleon,N. and N. Nakamura
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Napoleon,N. and N. Nakamura
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DOI：
10.4314/epr.v13i2.39274
发表时间：
2007
期刊：
Economic and Policy Review
影响因子：
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作者：
A. Ologunde;D. O. Elumilade;T. Asaolu
通讯作者：
T. Asaolu
宏观经济变量和股市相互作用：新西兰的证据
影响因子：
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作者：
C. Gan;Minsoo Lee;Hua Hwa Au Yong;Jun Zhang
通讯作者：
Jun Zhang
货币、利率和股票价格：来自新加坡和美国的新证据
DOI：
10.2139/ssrn.1607605
发表时间：
2005
期刊：
Capital Markets: Asset Pricing & Valuation eJournal
影响因子：
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作者：
W. Wong;H. Khan;Jun Du
通讯作者：
Jun Du
经济活动、股票价格和货币政策的联系：马来西亚的案例。
DOI：
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发表时间：
2004
期刊：
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影响因子：
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作者：
Chong Chin Sieng
通讯作者：
Chong Chin Sieng
人口统计、股票市场流动和股票回报
DOI：
10.2469/dig.v34.n4.1564
发表时间：
2004
期刊：
Cfa Digest
影响因子：
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作者：
F. T. Magiera
通讯作者：
F. T. Magiera