The implied volatility of Forward-Start options: ATM short-time level, skew and curvature
The implied volatility of Forward-Start options: ATM short-time level, skew and curvature
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远期启动期权的隐含波动率：ATM 短期水平、偏斜和曲率
DOI：
10.1080/17442508.2018.1499105
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发表时间：
2018
期刊：
影响因子：
0.9
通讯作者：
Alòs E
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Alòs E
使用Malliavin演算技术，我们推导出封闭形式的表达在货币行为的远期隐含波动率，其偏斜和曲率，在一般马尔可夫随机波动率模型与连续路径。
Using Malliavin Calculus techniques, we derive closed-form expressions for the at-the-money behaviour of the forward implied volatility, its skew and its curvature, in general Markovian stochastic volatility models with continuous paths.
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