Linear quadratic open-loop Stackelberg game for stochastic systems with Poisson jumps
Linear quadratic open-loop Stackelberg game for stochastic systems with Poisson jumps
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具有泊松跳跃的随机系统的线性二次开环 Stackelberg 博弈
DOI：
10.1016/j.jfranklin.2021.04.048
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发表时间：
2021-05
期刊：
影响因子：
--
通讯作者：
Yaning Lin
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Yaning Lin
研究了开环信息结构下带Poisson跳随机系统的有限时间线性二次Stackelberg对策。首先，跟随者解决了一个带有泊松跳的LQ随机最优控制问题。借助引入的带Poisson跳的广义微分Riccati方程（GDREP），给出了跟随器最优的充分条件。然后，领导面临的最优控制问题的正倒向随机微分方程泊松跳跃（FBSDEP）。通过引入新的状态和协状态变量，利用两个微分Riccati方程的可解性和凸性条件，给出了开环Stackelberg策略存在唯一的充分条件.此外，开环Stackelberg策略的状态反馈表示得到通过相关的微分Riccati方程。最后，两个例子揭示了所获得的结果的有效性。
This paper is concerned with the finite horizon linear quadratic (LQ) Stackelberg game for stochastic systems with Poisson jumps under the open-loop information structure. First, the follower solves a LQ stochastic optimal control problem with Poisson jumps. With the aid of an introduced generalized differential Riccati equation with Poisson jumps (GDREP), the sufficient conditions for the optimization of the follower are put forward. Then, the leader faces an optimal control problem for a forward-backward stochastic differential equation with Poisson jumps (FBSDEP). By introducing new state and costate variables, a sufficient condition for the existence and uniqueness of the open-loop Stackelberg strategies is presented in terms of the solvability of two differential Riccati equations and a convexity condition. In addition, the state feedback representation of the open-loop Stackelberg strategies is obtained via the related differential Riccati equation. Finally, two examples shed light on the effectiveness of the obtained results.
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作者：
Xiao-Li Ding;C. Daniel;J. Nieto
通讯作者：
Xiao-Li Ding;C. Daniel;J. Nieto
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作者：
D. Applebaum;M. Siakalli
通讯作者：
D. Applebaum;M. Siakalli
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作者：
D. Applebaum;M. Siakalli
通讯作者：
D. Applebaum;M. Siakalli
DOI：
10.1137/s0363012901391925
发表时间：
2002-04
期刊：
SIAM J. Control. Optim.
影响因子：
--
作者：
J. Yong
通讯作者：
J. Yong
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10.1016/j.jfranklin.2019.05.012
发表时间：
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期刊：
J. Frankl. Inst.
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作者：
Yaning Lin
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Yaning Lin