Linear programming with positive semi-definite matrices
Linear programming with positive semi-definite matrices
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半正定矩阵线性规划
DOI：
10.1155/s1024123x96000452
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发表时间：
1996
影响因子：
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通讯作者：
J. Lasserre
中科院分区：
文献类型：
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作者：
J. Lasserre
本文考虑半正定矩阵锥上的一般线性规划问题。首先，我们提供了一个简单的充分条件存在的最优解和不存在的对偶差距，而不需要存在一个严格可行的解决方案。然后，我们简单地描述线性规划的标准概念的类似物，即，极值点、基、降低的成本、退化、旋转步骤以及类似单纯形的算法。
We consider the general linear programming problem over the cone of positive semi-definite matrices. We first provide a simple sufficient condition for existence of optimal solutions and absence of a duality gap without requiring existence of a strictly feasible solution. We then simply characterize the analogues of the standard concepts of linear programming, i.e., extreme points, basis, reduced cost, degeneracy, pivoting step as well as a Simplex-like algorithm.